پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از





پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبي فازي: با رويکرد تحليل تکنيکالچکيده
کلمات کليدي: تحليل تکنيکال، شبکه عصبي فازي، پيش بيني، بورس اوراق بهادار تهران.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه1
1-1-شرح و بيان مساله پژوهشي2
1-2-اهميت و ارزش پژوهش3
1-3-اهداف پژوهش3
1-4-فرضيه هاي پژوهش3
1-5-روش پژوهش3
1-5-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها 3
1-5-2- جامعه آماري4
1-5-3- ابزار گردآوري داده ها 4
1-5-4- ابزار تجزيه و تحليل4
1-6-واژگان کليدي5
1-7- کلمات اختصاري6
خلاصه6

فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوع
مقدمه7
2-1- مفاهيم سرمايه گذاري8
2-1-1- بازارهاي مالي8
2-1-1-1-انواع بازارهاي مالي8
2-1-1-2- بورس9
2-1-1-2- 1- اهميت بورس اوراق بهادار9
2-1-1-2- 2- تاريخچه بورس اوراق بهادار تهران10
2-1-2- مفهوم سرمايه گذاري12
2-1-3- فرايند سرمايه گذاري12
2-1-4- روش هاي سرمايه گذاري13
2-1-5- سهام عادی13
2-1-6- نظريه سرمايه گذاري در بورس14
2-1-7- بازده سرمايه گذاري14
2-1-8- کارايي بازار سرمايه و اهميت آن در ارزيابي سهام15
2-2- پيش بيني16
2-2-1- روش هاي پيش بيني کيفي16
2-2-2- روش هاي پيش بيني کمي16
2-2-3- انتخاب روش پيش بيني16
2-2-4- روش بنيادي17
2-2-5- روش پيش بيني سري هاي زماني کلاسيک18
2-2-6- روش هاي تکنيکال يا فني19
2-3- سيستم فازی24
2-3-1- منطق فازی24
2-3-1-1- مجموعه هاي فازي25
2-3-1-2- عملگرهاي مجموعه فازي25
2-4- شبکه عصبي فازي26
2-4-1- شبکه های عصبي مصنوعي26
2-4-2- تاريخچه شبکه هاي عصبي مصنوعي26
2-4-3- ويژگي و قابليت هاي شبکه هاي عصبي مصنوعي27
2-4-4- تعريف شبکه عصبی قازی28
2-4-5- نرون هاي فازي28
2-4-6- قوانين فازی30
2-4-7-سيستم های استنتاج فازی30
2-4-7-1- روش های فازی ساز32
2-4-7-2- روش های غير فازی ساز35
2-4-7-3- سيستم استنتاج ممدانی37
2-4-7-3- سيستم استنتاج تاکاگی-سوگنو38
2-4-8-شبکه هاي عصبي فازي چند لايه39
2-4-9- شبکه ANFIS39
2-4-9-1- مزايای ANFIS41
2-4-10- فرايند يادگيري در شبکه 42
2-4-10-1- الگوريتم يادگيري پس انتشار خطا42
2-4-10-2- ايجاد ساختار اوليه FIS43
2-4-10-3- فرايند يادگيری در شبکه ANFIS44
2-4-11- اندازه گيري خطا در شبکه هاي عصبي44
2-4-12- نرمالسازي خطي داده ها در فاصله [L,H]46
2-5- پيشينه موضوع47
2-5-1- بررسي کارآيي يا عدم کارآيي بازار47
2-5-2- امکان سنجي بکارگيري شاخص هاي تحليل تکنيکال در پيش بيني روند قيمت سهام48
2-5-3- مروري بر پژوهشات صورت گرفته در زمينه پيش بيني متغيرهاي اقتصادي و مالي با استفاده از سيستم هاي هوشمند49
2-5-3-1- پژوهشات داخلي49
2-5-3-2- پژوهشات خارجي52
خلاصه61

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه.. 62
3-1- اهداف پژوهش.. 63
3-2- متغيرهاي پژوهش.. 63
3-3- فرضيه هاي پژوهش.. 65
3-4- نوع پژوهش.. 65
3-5- روش پژوهش.. 66
3-6- جامعه آماري.. 73
3-7- ابزار گردآوري داده ها.. 73
3-8- ابزار تجزيه و تحليل.. 75
3-9- قلمرو پژوهش.. 75
خلاصه.. 75

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه76
4-1- انتخاب متغيرهاي ورودي77
4-1-1- نرمال سازي داده ها77
4-1-2- شناسايي متغيرهاي ورودي شبکه77
4-2- پيش بيني شاخص هاي تحليل تکنيکال با استفاده از شبکه عصبي فازي81
4-2-1- انتخاب داده هاي آزمون و آموزش81
4-2-2- طراحي شبکه عصبي فازي81
4-2-3- ارزيابي عملکرد شبکه82
4-2-3-1- ارزيابي عملکرد شبکه بر اساس معيار MSE82
4-2-3-2- ارزيابي عملکرد شبکه بر اساس معيار RMSE85
4-3- بررسي درصد صحت پيش بيني شبکه عصبي فازي87
4-4- بررسي معناداري تفاوت ميانگين بازدهي روش هاي معاملاتي89
خلاصه93

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه94
6-1- خلاصه پژوهش95
6-2- نتايج پژوهش95
6-2- محدوديت هاي پژوهش97
6-3- پيشنهادها97
خلاصه98
منابع فارسي99
منابع انگليسي103
پيوست1107
پيوست2117

فهرست جدول ها
جدول (1-1): کلمات اختصاري6
جدول (2-1): خلاصه پيشينه تحقيقات داخلي59
جدول (2-2): خلاصه پيشينه تحقيقات خارجي60
جدول(3-1): متغيرهاي استفاده شده توسط محققين قبلي.. 63
جدول (3-2): نحوه تصميم گيري بر اساس شاخص RSI69
جدول (3-3): نحوه تصميم گيري بر اساس SMA-P. 70
جدول (3-4): نحوه تصميم گيري بر اساس MACD-SL.. 70
جدول (3-5): نحوه تصميم گيري بر اساس EMA-P. 71
جدول (3-6): نحوه تصميم گيري بر اساس SO.. 72
جدول (3-7): نحوه تصميم گيري بر اساس سيگنال نهايي.. 72
جدول (3-8): اطلاعات نمونه مورد بررسي.. 75
جدول (4-1): متغيرهاي ورودي شبکه هاي عصبي فازي پيش بين متغيرهاي وابسته78
جدول(4-2): تعداد و درصد فراواني حضور متغيرهاي مستقل در شبکه هاي عصبي فازي80
جدول (4-3): نتايج آزمون مقايسه ميانگين88
جدول(4-4): ميانگين بازده روزانه سهام هاي مورد بررسي در حالت پيش از کسر هزينه هاي معاملاتي 90
جدول(4-5): ميانگين بازده روزانه سهام هاي مورد بررسي در حالت پس از کسر هزينه هاي معاملاتي 91
جدول (4-6): نتايج مطالعه توصيفي بازده روزانه روش هاي مختلف92

فهرست شکل ها
شکل(2-1): سيستم فرضي مشتمل بر چند سري زماني ورودي و يک سري زماني خروجي19
شکل (2-2): ميانگين متحرک ساده50 و200 روزه.21
شکل(2-3): MACD22
شکل (2-4): RSI23
شکل (2-5): شاخص KD24
شکل (2-6): مدل کلي نرون فازي28
شکل(2-7): نرون فازيAND30
شکل(2-8): نرون فازي OR30
شکل(2-9): اجزای سيستم استدلال فازی............... 31
شکل(2-10): يک نمونه تابع عضويت مثلثی33
شکل(2-11): يک نمونه تابع عضويت ذوزنقه ای......... 34
شکل(2-12): يک نمونه تابع عضويت گوسی............. 34
شکل(2-13): يک نمونه تابع عضويت زنگی شکل......... 35
شکل(2-14): روش مرکز مجموع های سطوح35
شکل(2-15): روش نيمساز36
شکل(2-16): روش های ماکزيمم عضويت36
شکل(2-17): سيستم استدلال فازی ممدانی با سه متغير ورودی و يک متغير خروجی38
شکل(2-18): سيستم استنتاج فازی تاکاگی- سوگنو39
شکل (2-19): شبکه عصبي فازي با نرون AND39
شکل(2-20): شبکه عصبي فازي با نرون OR39
شکل(2-21): شبکه ANFIS41
شکل(2-22): مدل تان و همکاران (2008)54
شکل(2-23): معماري شبکه LVQ55
شکل(2-24): معماري شبکه PNN56
شکل(2-25): معماري شبکه FNN56
شکل (3-1): مدل محقق ساخته پژوهش حاضر.. 67
شکل (3-2): فرايند اجراي پژوهش حاضر.. 74
شکل(4-1): معماري شبکه ANFIS80
نمودار(4-1): MSE داده هاي آموزش82
نمودار(4-2): نمودار مقاديرواقعي و پيش بيني شده SO حفاري براي داده هاي آموزش83
نمودار(4-3): نمودار مقاديرواقعي و پيش بيني شده SMA-P فاذر براي داده هاي آموزش83
نمودار(4-4): MSE داده هاي آزمون84
نمودار(4-5): نمودار مقاديرواقعي و پيش بيني شده SO کچاد براي داده هاي آزمون85
نمودار(4-6): نمودار مقاديرواقعي و پيش بيني شده MACD-SL شنفت براي داده هاي آزمون85
نمودار(4-7): RMSE داده هاي آموزش86
نمودار(4-8): RMSE داده هاي آزمون87
نمودار(4-9): درصد صحت پيش بيني داده هاي آزمون88
نمودار(4-10): تعداد معاملات هر سهم92


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید





معاملات بورس - افزایش سرمایه و حق تقدم چیست؟ …

این یک مطلب کامل و جامع در مورد افزایش سرمایه است. در این پست شما می توانید به تمامی ...

قوانین سلامت - آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه …

یکی از نیازهای مدیران در هر سازمانی آشنایی آنان به قوانین و مقررات حوزه مربوطه می ...

قانون برنامه چهارم توسعه - nameh.irphe.ir

قانون برنامه چهارم توسعه (88-1384) فصل چهارم توسعه مبتني بر دانايي × ماده 43. دولت موظف است ...

متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور - ماده 200 …

ماده200ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در ...

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1]

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1] محمد کيواني امينه ٭ چكيده: با توجه به اهميت مکتب نهادگرائي ...

حسابداری - مفاهیم سود در گزارشات مالی

مفاهيم سود: دیدگاه ساختاری: بررسي سود از مجراي قوانين و مقررات . دیدگاه تفسیری:بررسي ...

اطلاعیه همکاران - region10.tehran.ir

تاریخ بروزرسانی (94/11/13): با توجه به در پيش بودن ايام پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ...

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع ...

شبکه های بی سیم Wireless - com.rozblog.com

پایان نامه : ‎ بررسی قابليت هاي ارتباطات بي سيم از طريق شبكه ى مش ‏ ‎ ZigBee ‎ خلاصه

بازار ، بورس ، شرکت - مديريت ريسک با استفاده از

... استفاده بهينه از ... معاملات بهينه :با ... را با نوع پيش بيني خود ...

SID.ir | مطالعه (پيش ‌بيني) نرخ شکست لوله ‌هاي اصلي ...

... مستقل از زمان ... شده با استفاده از داده ... بهينه‌ سازي، پيش ‌بيني ...

iransaze.com :: مشاهده موضوع - مقالات دومین همایش …

... پيش بيني سيلاب در زمان ... استفاده بهينه از ... و پيش بيني آن با استفاده از ...

روشهای عددی در بهینه سازی - ae.sharif.edu

و جستجو براي رسيدن به نقطه بهينه با ... با استفاده از يک ... کار با انجام ...

مديريت ، برنامه ريزی و کنترل پروژه

... در بهينه کردن سه عامل زمان ... ترکيبی از آنها انجام ... و با استفاده از نرم ...

عنوان پروژه: - ee.sharif.edu

كاربردهاي شبكه‌هاي عصبي در پيش‌بيني و بهينه ... با پيش‌بيني ... با استفاده از ...

SID.ir | پيش بيني زمان واقعي جريان ورودي روزانه به …

... پيش بيني زمان ... انجام پيش بيني در زمان ... استفاده از لوگو ...

آمار معاملات بورس تهران در دهمين روز تابستان

... كاوه با توجه به تعديل پيش بيني درآمد ... آماده انجام ... با استفاده از ...

موضوع پایان نامه معماری سیستم ها | انتخاب موضوع …

انجام اصلاحات حتی پس از ... در زمان اجرا با استفاده از ... بهينه با استفاده از ...

روش انجام معاملات اینترنتی و غیرحضوری در بورس

... اولیه، با استفاده از کتاب ... همه معاملات با اون کد انجام ... و زمان مناسب ...

صنایع شیر پاستوریزه صدرا - بررسی اخبار مرتبط با

دمای پاستوریزاسیون در این کشور نباید کمتر از 62.8 درجه سانتیگراد و یا بیشتر از 65.6 درجه ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

موضوع: عدم همکاری مالک با مجری ونیز یادآوری وظایف محوله. باسلام واحترام احتراما در ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

نظم و انضباط در اسلام. | پرسمان دانشجویی ـ اخلاق

علماى اخلاق با استفاده از آيات قرآن، عوامل سقوط انسان را «هواى نفس، دنيا و شيطان» مى ...

کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

اخبار داخلی کانون: جلسه سخنرانی کار آموزان وکالت; دعوت از همکاران ارجمند به اتفاق ...

1. مقررات مستند/مرتبط - law.dotic.ir

ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ بند و تبصره تصویب کننده توضیحات

عکس منتشر نشده از یک ... - نرگس آباده

جواب : نامساوی یعنی ، یعنی ، رابطه ما با آنها ، از مابهتران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع